Приклад margin call

Уявімо, що:

• ваш рахунок складає $10000;
• ви відкрили коротку позицію по євро двома лотами по 10000 EUR по ціні 1.5550;
• на наступний день ринок досягає рівня 1.5590;
• страховий депозит (маржа) дорівнює $1000 за 1 лот розміром 100000;
• рівень margin call дорівнює 30% від маржі під відкриття позиції. 

Для рівня 1.5590 «плаваючий» збиток складе: 

(1.5550 – 1.5590) *2 лота *EUR 10000 = — $800  

На страховий депозит в нас пішло:

2 лота * $1000 = $2000    

Таким чином, в нас на даний момент залишається: 

$10000 — $2000 — $800 = $7200  

В даному випадку нам потрібно розрахувати, а на якому ж рівні ринкової ціни наступить margin call?

Згідно з правилами, банк оголошує margin call при падінні рахунку до рівня 30% від страхового депозиту по відкритих позиціях. Для даного прикладу – це 30% від $2000 = $600. Тобто «плаваючий» збиток повинен скласти $9400. Використовуючи формулу для розрахунку прибутку/збитку, ми можемо знайти ціну, за якої виникне ця ситуація. 

$9400 = (1.5550 – X)*EUR100000*2 лота 

Розв'язавши дане рівняння, знаходимо, що прикурсі євро = 1.6020 в нас настане ситуація margin call, тобто після відкриття позиції теоретично ми можемо витримати 470 пунктів руху ринку проти нас. Як тільки ви зрозуміли, що прогноз руху валюти не справдився, краще закрити збиткову позицію негайно, не чекаючи на збільшення збитків.

Повернутися на головну