Forex
  
044 594-11-94
РУС   УКР






Свидетельство
о регистрации правил НБУ

 
 

Контакты

 

01004, г. Киев,
ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 39


 Контакты:

 044 594 11 94

 097 594 11 94

 050 386 78 75

  forex@ukrgasbank.com

icq.png   44 77 65 907

   forex.ukrgasbank


Сеть отделений
Оформите договор в ближайшем отделении.
 

Обзор рынка. Аналитика

 
 

Пример операции SWAP

Сделки на рынке Forex заключаются на условиях spot. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, должна быть осуществлена поставка всей суммы базовой валюты на второй рабочий день. В случае маржинальной торговли реальной поставки не происходит, и, чтобы избежать поставки, необходимо совершить сделку типа SWAP, т.е. закрыть позицию по текущему курсу на предыдущую дату валютирования и заново открыть ее по текущему курсу с учетом SWAP-пунктов на следующую дату валютирования. Операция SWAP данном случае SWAP tom/next) является стандартной банковской операцией и позволяет отодвинуть дату реальной поставки валюты на день вперед.

Эта операция совершается для всех оставшихся открытыми позиций в 23:59 по системному времени (GMT+2). После проведения операции SWAP на вкладке Торговля терминала Вы увидите, что Ваши вчерашние позиции закрыты и открыты заново. Курс закрытия и открытия отличается на некоторую величину — SWAP-пункты. Число этих SWAP-пунктов вычисляется в зависимости от учетных ставок по каждой валюте, и может быть как положительным, так и отрицательным (см. таблицу SWAP-пунктов).

После операции SWAP у сторон остается неурегулированной только сумма результата, т.е. прибыль либо убыток, зафиксированный на Вашем счете в результате операции SWAP. При этом нужно понимать, что сам по себе SWAP почти не отражается на итоговом результате Вашей сделки за исключением SWAP-пунктов

Рассмотрим рисунок:

приклад операції своп

Уровень А – это момент открытия позиции по цене 1

Уровень В – это момент переноса позиции на следующие сутки, закрытие иоткрытие по цене 2

Уровень С – это момент закрытия позиции по цене 3

легко увидеть, что разница между ценами А и С (прибыль и убыток, который Вы получаете) совпадает с суммой разницы между ценами  А и В и ценами В и С,

То есть – А) = – А) + – В)

Как вычисляются SWAP-пункты

По валюте каждой страны ее Центральный Банк устанавливает учетную ставку. В разных странах — разные ставки, причем различие может быть очень значительным (например, учетная ставка по USD больше учетной ставки по EUR вдвое — см. текущие учетные ставки).

Когда, например, Вы совершаете сделку по продаже EUR за USD, то фактически отдаете валюту (EUR) с меньшей процентной ставкой, а взамен получаете другую валюту (USD) с большей. Минимальный срок банковского кредита — одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы.

В данном примере, когда Вы продали EUR за USD, банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. И наоборот, если Вы купите EUR за USD, уже вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.

Например, есть длинная позиция (покупка) EUR по 1.4390. Она не закрывается в тот же день, в 23:59 в системе производится своп sell/buy по текущей цене Бид в Системе с учетом SWAP-пунктов.

Сейчас SWAP-пункты по евро = -0.13/-0.02

Если текущий рыночный курс EUR/USD 1.4300/1.4302, то отрытая позиция закрывается по текущей цене Бид в Системе (продажа по 1.4300), а новая открывается (покупка) по курсу 1.429998 (-0.02) на следующую дату валютирования.

SWAP для позиций, остающихся со среды на четверг — длинный SWAP, потому что дата валютирования новой открываемой позиции — понедельник и SWAP-пункты берутся за 3 дня.


Вернуться на главную

Создание сайта — X•STYLE